ALMT Officer
BGL BNP Paribas
Luxembourg
il y a 3j

Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et l’un des plus grands employeurs du Grand-Duché de Luxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons, pour une embauche en CDI, un / une :

Contexte et enjeux :

Les activités d’ALMTreasury comprennent notamment :

L’analyse, la modélisationet la gestion des risques de taux, de liquidité et de change liés au bilan ethors-bilan.

La détermination du fundstransfer pricing pour l'ensemble des produits de la Banque.

À travers sa missionde protection du bilan et du résultat de la Banque, l’ALM Treasury est undépartement qui entretient un lien permanent avec tous les métiers et dont lechamp d’action comprend toutes les activités de la Banque (Corporate banking,Retail, Wealth Management, etc.).

Les principales missions du poste

  • Participer à la revue desméthodologies des risques de taux et de liquidité ainsi que des "fundstransfer prices" entre les métiers et l'ALM Treasury afin d’évaluer leurqualité ainsi que leur pertinence
  • Réaliser des analyses dansle contexte du suivi du risque de taux d'intérêt IRRBB (Interest Rate Risk inthe Banking Book) de BGL BNP Paribas afin d'en optimiser la gestion.

    Contribuer à des analysessur le risque de taux d'intérêt IRRBB tels que définis par le régulateur oudans le cadre du suivi interne à BGL BNP Paribas : définition des limites degestion, sensibilité de la marge d'intérêt, sensibilité de la valeur du bilan,stress tests, etc...

  • Réalisation de contrôles quantitatifs / tests quantitatifs / contrôles de calibration afin de déterminer la robustesse ainsi que la fiabilité des modèles utilisés (y compris réalisation de contrôle de cohérence, re-calcul, backtesting, stress testing, etc ...)
  • Lorsque ceci est pertinent, proposer des améliorations des modèles utilisés, respectivement implémentation de modèles alternatifs
  • Production de document de revue méthodologique décrivant la méthodologie utilisée, les contrôles réalisés, les points d’attention ainsi que les recommandations et également fournir une opinion globale de la pertinence et la qualité du modèle utilisé
  • Participation aux comités de suivi des risques ALM-T et de revue de modèle
  • Analyses régulière de l’évolution des indicateurs de risques de l’ALM-T
  • Formation / Expérience :

  • Diplome de Master Grande Ecole d'ingénieur avec spécialisation en Finance Quantitative, ou Master à orientation Finance quantitative ou mathématiques.
  • Au minimum 2 années d’expérience sur les thématiques ALM y compris la revue des modèles et des indicateurs de (taux / liquidité) et la modélisation financière

    Compétences techniques :

    Fortes capacités analytiques

    Bonne connaissance des produits financiers et des méthodes actuarielles

    Très bonne capacité de manipulation de données

    Connaissance approfondie des marchés / produits financiers bancaires ainsi que des principaux concepts utilisés dans le cadre de la gestion ALM

    Bonne connaissance des modèles statistiques et économétriques ainsi que des logiciels d'analyse de données (R, Python,...)

    Maitrise du pack Office (y compris VBA Excel / VBA Access)

    Compétences linguistiques

    Maitrise du français et de l'anglais

    Compétences comportementales :

    Très bon esprit d'équipe, excellent esprit d'analyse, résistance au stress avérée

    Votre dynamisme naturel stimule votre ouverture au changement et vous permet aussi d'être proactif et autonome.

    Réactivité et Créativité

    Organisation et Rigueur

    Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

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